سياسة الائتمان للبنوك: الأدوات ، التحسين ، الأهداف ، الاتجاهات

في عام 1980 بدأت السياسة النقدية تستخدم للسيطرة على آلية السوق. بمعنى ضيق ، فهذا يعني تدابير حكومية تهدف إلى الإدارة الفعالة للنظام المالي. بشكل عام - إنها مجموعة من التدابير التي وضعها البنك المركزي (CB) والحكومة في مجال العلاقات الائتمانية. الهدف من العملية هو الطلب على النقود وعرضها. الموضوع - الدولة ، البنك المركزي. تعتمد فعالية سياسة الائتمان (PBC) على استقرار النظام المالي. اقرأ المزيد حول المهام التي تم تعيينها ، فضلاً عن آليات وأدوات التأثير المستخدمة في إطار هذا المجال ، اقرأ المزيد في المقالة.

تصنيف

هناك نوعان من سياسة الائتمان: التوسع وإعادة الهيكلة. في الحالة الأولى ، يتم استخدام الحظر المباشر لتقليل مستوى الصوت أو تشديد شروط التشغيل سوق المال. والثاني يهدف إلى زيادة حجم الموارد. السياسة النقدية للبنك المركزي هي من نوعين: عام وانتقائي. في الحالة الأولى ، تنطبق الأنشطة المنفذة على جميع المؤسسات ، في الحالة الثانية - على العمليات الفردية.

أهداف

يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الاستراتيجية والمتوسطة الأجل والتكتيكية. نظرًا لأن لجنة البرنامج والميزانية جزء من السياسة الاقتصادية ، فإن أهدافها طويلة الأجل تحددها وتنظمها السلطات. يتم تشكيل السياسة النقدية للبنك المركزي اعتمادًا على الأهداف الإنمائية للمنطقة للعام الحالي. يمكن أن يكون التوازن الاقتصادي والاقتصادي الكلي ، واستقرار الأسعار. يتم ترحيل هذه المؤشرات إلى مؤشرات اقتصادية: نمو الإنتاج ، زيادة كفاءة الأموال المستخدمة ، استقرار الوحدة النقدية ، توظيف القوى العاملة ، ميزان المدفوعات. تهدف السياسة الائتمانية للبنوك في المقام الأول إلى الحفاظ على الطلب الثابت على العملة الوطنية وضمان العرض. الهدف الآخر هو تثبيت الأسعار ، والقضاء على العجز أو الفائض في المعروض النقدي.

تستخدم PBC أيضًا لتنظيم الاقتصاد. لتخفيف الأزمات ، والحد من التضخم ، تقوم الدولة بتعديل المعدل احتياطيات البنك تغيير مقدار الموارد النقدية المتاحة. القرار الذي يتم اتخاذه في مجال واحد يؤثر على الآخرين. لذلك ، ينبغي الحفاظ على التوازن بين السياسات النقدية والائتمانية وسياسات الصرف الأجنبي.

تتيح لك إدارة القروض تحقيق الأهداف الإستراتيجية بشكل أكثر كفاءة. نقص الأموال يمنع تنفيذ المعاملات التجارية ، والوزن الزائد يقلل من قيمة العملة ويقلل من مستويات معيشة السكان. في الحالة الأولى ، تهدف السياسة الائتمانية للبنك المركزي إلى توسيع أنشطة المؤسسات المالية ، وفي الحالة الثانية ، الحد منها. في هذه الحالة ، يتم استخدام طرق التعرض غير المباشرة والمباشرة. وسيتم النظر في مزيد من التفاصيل أدناه.

تتأثر جودة محفظة القروض بمستوى الديون المتأخرة والديون المعدومة. يحتاج البنك إلى تحقيق توازن بين المخاطر والعائد. PBC يقلل من المخاطر ويزيد من الأرباح. يتم تفويض القرارات التي تتخذها الإدارة إلى الموظفين. وبالتالي ، يتم تنفيذ مهمة مهمة - يتم إنشاء نهج موحد لإجراء المعاملات.

مزايا وعيوب

تتميز السياسة النقدية للبنك بما يلي:

• السرعة والمرونة مقارنة بالسياسة المالية.
• ضعف الاعتماد على الضغط السياسي.
• المدرسة النقدية.يؤثر التغير في العرض على مستوى النشاط الاقتصادي.

السياسة النقدية لبنك روسيا لها عيوبها:

• التباين الدوري. سيؤدي تنفيذ سياسة الأموال "باهظة الثمن" إلى النقطة التي سيتعين على البنوك فيها الحد من حجم القروض ، أي توفير الموارد في السوق. في الوضع المعاكس ، ستكون المؤسسات المالية الصغيرة قادرة على تكوين احتياطيات. يمكن استخدام الأموال المخصصة لشراء السندات من الجمهور لسداد القروض. مثل هذا التباين خلال فترات الأزمة يمكن أن يصبح عائقا. في ظل الظروف العادية ، تزيد الاحتياطيات من المعروض من الأموال في السوق.
• أثناء التضخم ، تميل سرعة تداول الأموال إلى الزيادة ، نتيجة لذلك ، تتوقف السياسة الائتمانية للبنوك عن العمل بفعالية.
• تأثير الاستثمار. قد يتم تجميد سياسات الإقراض المصرفي بسبب ارتفاع الطلب على الاستثمارات. لكن الركود يمكن أن يقوض الثقة في ريادة الأعمال ويبطل تأثير الأموال "الرخيصة".

سياسة الائتمان لبنك تجاري

على مستوى مؤسسة معينة ، فإنه يمثل استراتيجية وتكتيكات في مجال المعاملات المالية ، أي مجموعة من المبادئ والأدوات التي تستخدمها المنظمة لإنجاز مهامها. الغرض من سياسة البنك الائتمانية هو تهيئة الظروف لتخصيص الموارد بكفاءة وضمان نمو الأرباح. هيكل:

• تنظيم الأنشطة المالية ؛
• إدارة المحافظ ؛
• مراقبة الائتمان
• تفويض مبادئ السلطة ؛
• المعايير العامة لاختيار القروض ؛
• حدود للمعاملات الفردية ؛
• دعم اتفاقية القرض ؛
• تحفظات.

تخلق السياسة الائتمانية للبنوك الشروط الأساسية للعمل الفعال للعاملين ، وتوحّد جهودها وتقلل من احتمال حدوث أخطاء. أنه يحتوي على متطلبات للمقترض (الحد الأدنى من الاستقرار المالي ، حقوق الملكية ، وما إلى ذلك) ، وهيكل موضوع التعهد (حدود القبول) قرض سلعي) ور. د.

تتضمن استراتيجية التسعير شروطًا لتغيير الأسعار على العقود الحالية ، وأشكال وأغراض منح القروض ، والمبالغ المحددة. يسعى البنك إلى توسيع محفظته من الالتزامات إلى حدود معقولة ، وتجنب تركيز كبير للمخاطر حسب الصناعة والإقليم ونوع القرض. وينص أيضًا على إجراء إجراء العمليات مع فئات معينة من المقترضين ، توصيات للموظف بمراقبة الديون "المعدومة".

متطلبات

يجب أن تتوافق سياسة الائتمان الخاصة بالبنك مع وضع السوق. لذلك ، يجب تحديث جميع الأحكام والقواعد المطورة بانتظام. في الممارسة العملية ، يحدث هذا مرة واحدة في السنة. يمكن أن تأتي الإضافات إما من أعلى أو من أسفل. يمكن للموظف الذي يواجه مواقف غير عادية كل يوم أن يقترح اقتراحات منطقية. في الوقت نفسه ، يجب ألا تتعارض الاستراتيجية المختارة مع القانون: تعظيم الأرباح مع زيادة حادة متزامنة في المخاطر لن يحقق نتائج جيدة.

طرق التنظيم

يتم تشكيل آلية التأثير على أساس الشروط وترتيب تطبيق الأدوات والأساليب. المفهوم الثاني هو رحيب. طرق - مجموعة من الطرق للتأثير على الكائنات لتحقيق الأهداف. كل منهم يسمى أداة. يتم تصنيفها حسب كائنات التأثير والشكل والطبيعة والتوقيت. بموجب المعيار الأول ، يتم تضمين توجيهات السياسة الائتمانية للبنك. عن طريق زيادة أو خفض تكلفة القروض ، تهدف الدولة إلى تنشيط الوضع ، لمنع الاقتصاد من التشبع بالموارد النقدية. وفقًا لشكل التأثير ، تنقسم الأدوات إلى أدوات إدارية (توجيهات ، لوائح ، تعليمات) واقتصادية. بطبيعتها - على المعلمات الكمية والنوعية.

تستخدم دول جميع دول العالم أساليب التأثير هذه:

• عمليات مع سندات الخزينة.
• سعر الخصم من الفائدة.
• نسبة الاحتياطي.

يتم استخدام كل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي لتحقيق الهدف العالمي وهو الحفاظ على الطلب الثابت على الوحدة النقدية.

تعتبر معاملات الأوراق المالية هي الأكثر فعالية: الشراء والبيع ، مقايضة العملات ، إيداع الودائع لأجل ، مزادات الرهونات. في تنفيذ سياسة الأموال "الرخيصة" ، يستحوذ بنك روسيا على السندات. القيمة السوقية في تزايد ، والربحية آخذة في الانخفاض. نتيجة لذلك ، زادت مؤسسة تجارية الموارد. وينعكس هذا في تكلفة القروض.

يتم تصنيف المعاملات في السوق وفقًا لعدة معايير: الشروط ، الأشياء (الدولة ، الأوراق المالية الخاصة) ، إلحاح المعاملات ، النطاق ، طريقة تحديد الأسعار (من قبل البنك المركزي أو السوق) ، المصدر. العمليات المباشرة هي معاملات المنظم مع الأوراق المالية دون التزامات. إذا تم السداد على أساس نقدي ، فيجب أن يتم السداد قبل نهاية اليوم. المعاملات العادية تنص على نقل المستوطنات إلى اليوم التالي.

الآن فكر في الأداة الثانية - معدل الخصم الذي تقدم به الجهة المنظمة القروض للبنوك التجارية. عند تنفيذ سياسة الأموال "باهظة الثمن" ، ترتفع. نتيجة لذلك ، أصبحت القروض المقدمة للمؤسسات المالية باهظة الثمن ، فهي تقلل من حجم عمليات الائتمان ، مما يقلل من تداول الأموال. تم استخدام هذه الطريقة مؤخرًا بواسطة بنك روسيا. تهدف السياسة الائتمانية في هذه الحالة إلى تشكيل سعر السوق. كلما ارتفع مستواها ، زادت تكلفة إعادة تمويل بنك تجاري. عن طريق تغيير السعر ، تنظم الدولة تكلفة القروض. هذه طريقة غير مباشرة وبسيطة للتأثير. تلجأ جميع البنوك إلى قروض من الجهة المنظمة. لذلك ، فإن التغيير ينطبق على اقتصاد البلد ككل.

الأداة الثالثة هي تعديل نسبة الاحتياطي ، أي مقدار الاستقطاعات من الخصوم. أثناء تنفيذ سياسة الأموال "باهظة الثمن" ، تزيد الجهة المنظمة من القاعدة وتقلل من عرض النقود. يحدث الانخفاض عندما يكون من الضروري زيادة مقدار موارد البنوك. وضعت المعايير في المؤشرات الكمية والنوعية. عادة ما تكون هذه هي الحصة في المطلوبات أو حجم نموها خلال فترة معينة. في العديد من البلدان ، يتم تمييز الاحتياطيات حسب أنواع الودائع: الودائع لأجل ، ودائع الطلب. يتم تعيين معدل أعلى للمجموعة الثانية من الودائع. أحد المتطلبات هو إيداع الودائع لدى البنك المركزي بمبلغ يتم حسابه كمتوسط ​​قيمة الالتزامات لفترة معينة (شهر).

في الممارسة العملية ، يتم استخدام أدوات سياسة الائتمان المصرفي هذه أيضًا:

1. تلتزم المؤسسات المالية التجارية بالامتثال للمتطلبات التنظيمية على أساس طوعي.
2. تحديد حدود نمو الأموال المتداولة.
3. تدخل العملات الأجنبية.

البنك المركزي

بنك روسيا هو المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد. في عملية أدائه لوظائفه ، يسترشد بالدستور والقانون المدني والقانون الاتحادي الذي يحمل نفس الاسم. إنه غير مسؤول عن الالتزامات الحكومية ويغطي جميع النفقات من دخله.

أدوات السياسة الائتمانية للبنك المركزي:

• أسعار الفائدة
• نسب الاحتياطي ؛
• عمليات الايداع
• معاملات السوق المفتوحة ؛
• إدارة العملات
• وضع معايير لنمو الأموال ؛
• القيود الكمية
• إصدار السندات.

وقد تم بالفعل ذكر أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة والمعايير التنظيمية. يجذب البنك المركزي الأموال من البنوك من أجل الحفاظ على مستوى السيولة في النظام بأكمله. بموجب تنظيم صرف العملات الأجنبية يشير إلى شراء وبيع عملة أجنبية من أجل التأثير على سعر صرف الروبل وعرض النقود ككل. يتم تنظيم مبلغ الأموال أيضًا عن طريق وضع قيود على عدد المعاملات المحددة.

تحسين السياسة الائتمانية للبنك

في المؤسسات المالية ، يوجد موظفون يتعاملون مع مشكلات الخوارزمية لحساب ملاءة المقترض ، واختيار مخططات ومنتجات محددة. تم تطوير سياسة الائتمان للبنك على أساس الوضع الحالي في هذه المنطقة. معرفة الاتجاه يسمح الاستخدام المجاني للأموال. إحدى الأدوات المستخدمة لتحديد مستوى المخاطر المحتملة هي اختبارات الإجهاد. وهي توضح الخسائر التي قد يتعرض لها البنك في موقف غير متوقع.

تصنيف:

• اختبارات إجهاد العامل الواحد - عرض التغييرات في مؤشر محدد على قيمة الحافظة. لكنها لا تظهر دائمًا الصورة الكاملة ، حيث أنه في المواقف العصيبة ، يمكن تغيير العديد من العوامل.
• اختبارات الإجهاد متعدد المتغيرات - تأخذ في الاعتبار عدد كبير من المؤشرات ، ولكن تستند إلى سيناريوهات تاريخية ، لا تتكيف مع الحديث البنية التحتية للسوق.

تنشأ الصعوبات بسبب نقص البيانات المستخدمة في الاختبار ، على سبيل المثال ، تقييم مخاطر الائتمان. أيضا لا تؤخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة لكن في أوقات الأزمات ، يؤثر تدفق رأس المال بشكل كبير على قيمة الأصول.

في الآونة الأخيرة ، أصبحت طريقة تقييم أخرى واسعة الانتشار في الاتحاد الروسي - DataMining. جوهرها هو بناء شجرة على أساس البيانات من الفترات السابقة. تعتمد فئة الموقف على ما إذا كانت الأموال قد أعيدت بالكامل أو إذا كان هناك تأخير. جميع المواقف قيد النظر تقع أولاً في العقدة العليا ، ثم يتم توزيعها للأسفل وفقًا لمعلمات إضافية. أكثر منهم ، والمزيد من الأشياء تتحرك.

إذا تغيرت الظروف الأولية ، يمكن إعادة بناء الشجرة. علاوة على ذلك ، سيتم تحسين السياسة الائتمانية للبنك التجاري من خلال تفصيل العوامل.

النقاط

غالبًا ما تستخدم البنوك الروسية نظامًا تلقائيًا لحساب مخاطر التخلف عن السداد. إنه نموذج إحصائي مبني على السجل الائتماني للعميل. ذلك يعتمد على خصائص البنك والتشريعات والتقاليد في البلاد.

أسلوب التسجيل الأكثر شيوعا هو نموذج دوران. ويشمل مجموعات من العوامل التي تحدد درجة المخاطرة بعوامل مختلفة. يميزون الأفراد حسب هذه المعايير: العمر ، الجنس ، المهنة ، مدة الإقامة في المنطقة ، المؤشرات المالية. في شكل مبسط ، يتكون النموذج من مجموع هذه الخصائص. كلما كان الأمر أعلى ، كلما كان العميل أكثر موثوقية. تكمن الصعوبة في حقيقة أن الدرجات تتطلب تأكيد وتحديث مستمر. ويمكن أن يكون مكلفا للبنك. تتطلب المؤسسات المالية الآن ما متوسطه 5 إلى 9 وثائق لتقييم ملاءة المقترض. نظرًا لعدم وجود خوارزمية رسمية للعمل معهم ، يجب أن تحتوي الأوراق على أقصى قدر من المعلومات حول العميل.

تتمثل مزايا التسجيل في اتخاذ القرارات بسرعة ونزاهة ، ونقص تكاليف تدريب الموظفين ، والقدرة على إدارة محفظة القروض. العيب الرئيسي هو انخفاض القدرة على التكيف. في الولايات المتحدة الأمريكية ، يعتبر الشخص الذي غير العديد من الوظائف أكثر طلبًا. في روسيا ، يشير هذا إلى عدم قدرته على التواصل مع زملائه أو قيمته المنخفضة كأخصائي.

تكمن المشكلة أيضًا في حقيقة أن المقاييس التي يتم بها الاختيار تنقسم إلى "جيدة" و "سيئة". في أوروبا ، يُعتبر العميل أكثر خطورة ، مما يؤخر الدفعات لأكثر من ثلاثة أشهر ، وكذلك العميل الذي يسدد الديون بسرعة. في الحالة الثانية ، ليس لدى البنك وقت لكسب المال عليه. تم نقل المعلمة نفسها إلى السوق المحلية.

مكاتب الائتمان

تنشأ "قروض المشكلات" من نقص المعلومات. لذلك ، بدأت الولايات المتحدة ممارسة تبادل البيانات حول توفير رأس مال القرض. في الرابطة الوطنية لإدارة الائتمان ، يتبادل مدراء المؤسسات المختلفة المعلومات حول المقترضين.تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على قرض إلى أي منظمة في البلد: المؤشرات الاجتماعية والديموغرافية ، وقرارات المحاكم ، وبيانات الإفلاس. تم تحديد وجود المكتب بموجب تشريع البلد. فقط في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 3 آلاف منظمة من هذا القبيل.

ولكن الأكثر قيمة هي المعلومات الواردة من البنوك الأخرى التي تخدم هذا العميل. تقدم المؤسسات المالية بيانات عن حجم الإيداع ، وجزء من الديون المستحقة ، والتأخير في المدفوعات وحتى عن منافسي المنظمة. من هذه المعلومات ، يمكن الحكم على ما يعنيه تمويل رأس المال العامل. قد يؤثر نشر المعلومات على جميع أطراف المعاملة. إذا اكتشف العميل أن البنك قدم ملاحظات غير مبهرة من المورد ، فسوف يرفض الشريك. وإذا اكتسبت القضية صدى واسع ، فلن يتلقى البنك بعد ذلك المعلومات التي يحتاجها بهذه الطريقة.

المشاكل

مزايا مكاتب الائتمان واضحة:

• قاعدة بيانات المعلومات حول المقترضين المحتملين آخذة في النمو.
• يتم فرز العملاء عديمي الضمير. المقرض خفض المخاطر ، وانخفاض الاحتياطيات ، وزيادة السيولة.
• يتم تقليل تكلفة الحصول على المعلومات.

ومع ذلك ، فإن البنوك ليست في عجلة من أمرها لتبادل معلومات العملاء الواردة. لا يعرف المشاركون في العملية كيفية استخدام البيانات بشكل صحيح. لا توجد آلية للإبلاغ عن المعاملات الاحتيالية. على الرغم من هذا ، فإن عدد الطلبات إلى مكتب الائتمان في السنوات الأخيرة قد تزايد بشكل مستمر. لذلك ، في 90 ٪ من الحالات ، يتم رفض العميل قرض بسبب سوء الائتمان التاريخ في الماضي. آخر 10 ٪ يعتمد على المهنة والعمر والتذكر. وإذا تم اكتشاف حقيقة وجود تحصيل قسري للدين أو التأخير في سداد أكثر من 180 يومًا في السجل الائتماني ، فلا يجب الاعتماد على قرض آخر.

سيساعد نظام التذكيرات بشأن الدفعة التالية في حل مشكلة عدم سداد القرض. الاتصال عن طريق الهاتف ، والرسائل النصية القصيرة ، والبريد الإلكتروني - كل طرق الإخطار بالديون هذه فعالة وغير منقطعة. لكن تنفيذها الكامل مهمة صعبة. يجب تخزين المعلومات في مكان ما ، ومعالجتها ونقلها وحمايتها بطريقة أو بأخرى. الآن يتم استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 15-20 ٪. لتحقيق الهدف الرئيسي لسياسة البنك الائتمانية ، يجب إنشاء نظام آلي لتلبية احتياجات العملاء في المنتجات المختلفة.

استنتاج

تستخدم PBC للحفاظ على استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية. اعتمادًا على الأهداف التي حددتها الدولة ، يقوم البنك المركزي بإجراء عمليات مع الأوراق المالية ، ويعدل سعر الخصم ، ومعايير الاحتياطي ، مما يؤثر على مقدار الموارد النقدية المتاحة. يتم دمج مجموعات الأدوات في أساليب سياسة الائتمان المصرفي. Ceteris paribus ، والحد من القواعد والمعدلات ، ويسعى منظم لزيادة حجم الأموال المتاحة. هذه الطرق تعمل بشكل جيد في ظروف السوق مستقرة. خلال فترات الأزمة ، يجب استخدامها بعناية فائقة.